The Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), is a set of proposals by the Basel Committee on Banking Supervision for a new market risk-related capital requirement for banks. [1] [2]

2013年10月31日 · The Basel Committee on Banking Supervision has today issued a second consultative paper on the fundamental review of capital requirements for the trading book. The paper comprises a detailed set of proposals for a comprehensive revision of the …

2022年2月10日 · FRTB是什么？ FRTB，全称Fundamental Review of the Trading Book，中文名为“交易账簿的基本审查”，是金融业监管中的一个相当热门的领域。 2019年1月，巴塞尔银行监管委员会正式发布了《市场风险最低资本要求》。

2022年4月11日 · FRTB是在2008年全球金融危机过后首次引入的一套全球规则，规定了适用于各银行交易活动的资本金监管最低要求。 这套规则旨在预防会紧随金融危机而来的交易账簿系统性损失。 FRTB的一个核心主题（也是真正的挑战）是交易账簿与银行账簿之间的界限。 这套规则的目的是要将旨在用于活跃交易的资产与预计将持有至期满的资产（通常是客户贷款）区分开来。 该规则还将针对市场流动性不足的风险，以及用预期缺口、而非风险价值来衡量压力风险的问题， …

frtb标准法要求银行计提与风险持仓匹配相对应的资本，而满足这一要求的关键是对风险因子进行准确的分类。 分类的准确性体现在对当前市场的及时反映，这样就决定了分类本身是动态的。

The new regulations within the framework of the Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) include a stricter separation of positions between the trading and banking book, the introduction of a new standardised approach for market price risks as well as revised regulations on the use of internal models.

frtb基于敏感度指标完善了标准法框架，引入相关性系数、 信用利差 风险因子和违约风险资本计量，并考虑了剩余风险附加。标准法市场风险资本由3部分组成：敏感度资本、违约风险资本和剩余风险附加。

“Fundamental Review of the Trading Book”（FRTB），即《交易账簿基本评审》，是由巴塞尔银行监管委员会（BCBS）提出的一系列修订规定，旨在加强对银行交易账簿中市场风险的管理和监管。

The Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) is a comprehensive suite of capital rules developed by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) as part of Basel III, intended to be applied to banks’ wholesale trading activities.

2022年3月17日 · First introduced in the aftermath of the 2008 global financial crisis, the FRTB is a global set of rules specifying the minimum regulatory capital requirements that apply to banks’ wholesale...